(Gammafaktor) Jener Sensitivitätsfaktor, der die absolute Veränderung des Delta beschreibt, wenn sich der Preis des Basiswertes um eine Einheit verändert. Mathematisch betrachtet, entspricht Gamma der zweiten Ableitung des Optionspreises nach dem Preis des Basiswertes.

ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQR
STU
VWX
YZ