Risk- & Moneymanagement
Ziel
Wer langfristig als aktiver Trader am Markt erfolgreich sein will, benötigt ein solides Risk-
& Moneymanagement. Sie erhalten in diesem Seminar die dafür notwendige Grundlage, um bei
zukünftigen Anlageentscheidungen Ihren Geldeinsatz und das dabei eingegangene Risiko genau zu
planen. Endziel der Integration eines effizienten Risk- & Moneymanagements in Ihr Portfolio ist
das regelmäßige Erzielen von Erträgen, ohne je größere Verluste hinnehmen zu müssen.
Zielgruppe
Alle Personen, insbesondere engagierte Anleger, die einen detaillierten Einblick in die
Thematik gewinnen möchten und am aktiven Traden interessiert sind.
Inhalt
- Trader-Profile
- Psychologische Reaktionsmuster
- Optimierung von Ein- und Ausstieg mittels Equity Curve Analysis (ECA)
- Verlustbegrenzung (richtiger Einsatz von Stop Loss Limits)
- Kombination kalkulierter und charttechnisch generierter Stops
- Kapitalsicherung
- Gewinnsicherung
- Geplanter Geldeinsatz
- Praktische Rechenbeispiele und Modelle, um Gelerntes am eigenen Portfolio anzuwenden
- Excel-Tabellen etc.
Trainer
Mag. Zareh Mossessian, Market Maker
Dauer
14 Trainingseinheiten
Folgende Termine stehen zur Auswahl
15. und 16. Juni 2012
Fr, Sa 09:00-16:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
5. und 6. Oktober 2012
Fr, Sa 09:00-16:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
14. und 15. Dezember 2012
Fr, Sa 09:00-16:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
5. und 6. April 2013
Fr, Sa 09:00-16:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
28. und 29. Juni 2013
Fr, Sa 09:00-16:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
Kosten
EUR 530,-
Hinweis
Es wird empfohlen, vorher die Seminare Das 1 x 1 der Wertpapiere und Aktien und Anleihen zu besuchen. Grundkenntnisse in MS Excel werden vorausgesetzt. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit.
Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden. Es gelten hierfür die AGB der Wiener Börse Akademie.