NEU: Alternative Portfoliomanagement

Ziel

Wie kann ein professioneller Finanzmarktteilnehmer in einer globalisierten, interdependenten Welt die Robustheit seiner Portfolioallokation erhöhen? Ob Portfolio Manager, Stiftungsvorstand oder Private Banker, diese Frage stellen sich alle gleich. Noch immer wird sie häufig mit traditionellen Methoden der Portfolio-Optimierung beantwortet. Doch greifen diese simplifizierenden Techniken in einer stets komplexer werdenden Weltwirtschaft zu kurz. Wo Markowitz' "Moderne Portfoliotheorie" (MPT) an ihre Grenzen gelangt, setzen neueste akademische und praktische Asset Allocation-Erkenntnisse ein und helfen dem professionellen Anleger zu einem diversifizierten Portfolio in Abstimmung mit den Vorgaben des jeweiligen Risikoprofils.

Dem Teilnehmer werden im Seminar die Grenzen der traditionellen Ansätze und ein Tool-Set an modernen, funktionalen Allokationsformen beigebracht. Ziel ist die unmittelbare Anwendbarkeit des Erlernten im jeweiligen Aufgabenbereich.


Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an professionelle Finanzmarktteilnehmer wie zum Beispiel Vermögensverwalter, Pensionskassen, Stiftungen, Private Banker, Family Offices, Portfoliomanager in Banken etc. 


Inhalt

• Traditionelle Asset Allocation Modelle (Review)
  • Moderne Portfolio-Theorie
  • Ein- und Mehr-Faktoren-Modelle
  • Minimum Varianz Modell
  • Barra/ARCH/GARCH/Copula Modelle
• Grenzen Traditioneller Asset Allocation Modelle
  • Normalverteilung & Fat Tails
  • Grenzen historischer Korrelation
  • Mythen "VAR", "Benchmark" und "Emerging Markets"
• Multi-Asset-Class (MAC) Modelle
• MAC – Krisenerkenntnisse
• MAC – Neue Basishypothesen
  • Liquidität vs. Illiquidität
  • Onshore vs. Offshore
  • Globalisierungseffekte
  • Weltweite Regulierungseffekte
• MAC – Diversifikation & Globalisierung
• Moderne Risk Management Tools für Praktiker
• Analyse Neuer Asset Klassen
• Alternative Investments in der Asset Allocation
• Robustheit im Policy Allocation Prozess
• Rechenbeispiele und Einsatz von MS Excel

Trainer

Mag. Markus Schuller, MBA, MScFE, Geschäftsführer Panthera Solutions


Dauer

21 Trainingseinheiten


Folgende Termine stehen zur Auswahl

7. und 9. November 2012 
Mi - Fr 09:00-16:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

13. und 15. März 2013 
Mi - Fr 09:00-16:00 
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien


Kosten 

EUR 1.395,-

Hinweis

Es wird empfohlen, vorher die Seminare Alternative Investments, Einführung in Portfoliomanagement und Angewandte Asset Allocation zu besuchen. Fundierte Kenntnisse zum Kapitalmarkt werden voraus gesetzt. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit. 

Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden. Es gelten hierfür die AGB der Wiener Börse Akademie.